Monte carlo simulatie - risicovermogen

Hallo,

Ik zit met de volgende vraag. Ik wil vanuit een aantal geïnventariseerde risico's
bepalen welk risicovermogen ik nodig heb om deze risico's af te kunnen dekken.
Omdat uiteraard niet alle risico's zich tegelijkertijd voor zullen doen, is een
simulatie techniek nodig om het vermogen te kunnen bepalen.

Ik heb 5 risico's waaraan ik een kans percentage heb toegewezen en een inschatting van het financieel
gevolg bij het voordoen van het risico (met een minimum bedrag en een maximum bedrag).
Ik wil graag met een zekerheidspercentage van (bijv.) 90% en een steekproef van bijv. 10.000 simulaties
kunnen aangeven hoeveel risico-vermogen ik nodig heb om de risico's af te dekken.

Het gaat om de volgende risico's:

Risicogebeurtenis Kans Min gevolg Max gevolg
Gebeurtenis 1 90,0% € 10.000 € 100.000
Gebeurtenis 2 30,0% € 100.000 € 500.000
Gebeurtenis 3 30,0% € 100.000 € 500.000
Gebeurtenis 4 30,0% € 10.000 € 100.000
Gebeurtenis 5 30,0% € 100.000 € 500.000

Ik weet dat waneer je googled op excel + monte carlo simulatie je
een aantal hits krijgt. Hiermee kom ik echter vooralsnog niet tot de oplossing die ik zoek.
Je zou me reuze helpen met de oplossing, waarvoor alvast dank !

Met vriendelijke groet,
Erwin

Omdat uiteraard niet alle risico's zich tegelijkertijd voor zullen doen, is een simulatie techniek nodig om het vermogen te kunnen bepalen.

Klik om te vergroten...

a. Kan maar 1 van de 5 gebeurtenissen per simulatie voorkomen?
b. Moet er altijd 1 van de 5 gebeurtenissen plaatsvinden per simulatie, of kan het ook voorkomen dat er geen enkele gebeurtenis zich voordoet (dus een geval van 'pure mazzel')?

[Niet dat ik zo een antwoord heb op je vraag, maar het lijkt me relevant dat bovenstaande vragen worden beantwoord voor hulp.]

Tijs.

In antwoord op de vragen van Thijs:

a. Kan maar 1 van de 5 gebeurtenissen per simulatie voorkomen?
Nee, meerdere gebeurtenissen kunnen zich voordoen

b. Moet er altijd 1 van de 5 gebeurtenissen plaatsvinden per simulatie, of kan het ook voorkomen dat er geen enkele gebeurtenis zich voordoet (dus een geval van 'pure mazzel')?
Bij een steekproef van bijvoorbeeld 10.000 simulaties en 90% zekerheid zal altijd een gebeurtenis zich voordoen

Wie helpt ?

Met vriendelijke groet,

Erwin

Per simulatie, he......