Volatiliteit berekening met correctie.

[cow18]

2e poging, andere benadering, kijken wie zoveel corrigeert binnen een periode van zoveel uren.
van zodra je praat over niet opeenvolgende dalingen, dan zit je precie een beetje te knoeien met die percentages en moet je teruggrijpen naar de echte beurswaarden.

Het is nog niet helemaal af.

 

[Heesen]

Ja mijn excuus. Ik maak het erg lastig. Is 'horizontaal', de hoeveelheid die hij als afwijking mee neemt in de correctie?
Ik krijg alleen nog wel wat foutmeldingen als ik de waarde bij 'horizontaal' verander.

 

[cow18]

ik bedoelde horizont, hoe ver je vooruit kijkt, dus bv. 48, dat is dan 48 uur, want die eenheid is uren, dacht ik begrepen te hebben.
Dus vanaf een bepaalde rij ga je dan 48 rijen (=48 uur) bekijken en als de beurswaarde in die periode bv. 1.5% zakt, dan is dat je gevraagde correctie.
Het kan zijn dat die correctie al bereikt is in 10 uur en het elfde uur terug aantrekt, het kan ook zijn dat je langer dan 48 uur in die daling zit en dan blijft hij doortellen, ten minste als die daling 1.5% blijft.
Moet hij dan blijven doortellen bij een zwakke verdere daling ?

Ik had gisterenavond nog een nieuwere versie hier neergezet, is het met die versie dat je werkt ?
En met welke getallen ? Percentages boven de 2% geven al snel die fouten en hoe korter je de periode neemt, hoe linker ! (ergens logisch)
Dus die fout moet ik nog even afvangen.

 

[cow18]

veel gesloopt, de berekeningen zitten in het tabblad, VBA doet enkel wat opschoonwerk.

 

[Heesen]

Wouw, ik ben wederom onder de indruk, het lijkt erop dat het je gelukt is.

Slim bedacht om het op te pitsen in meetbare tijdseenheden van X uur. Ik krijg redelijk precieze resultaten, ik ga nog even verder testen of ik nog grote verschillen kan ontdekken met de werkelijkheid in wat ik wil meten.

Ik vroeg mij nog af, wat is de bedoeling van de "Waarden Max van Max-Min" kolom? Die blijft bij mij continu op 0 staan eigenlijk.
En als ik nu met een Aantal Als functie de waardes in "Gain/Loss cumulatief' weer categoriseer in 0-1, 1-2, 2-3, dan krijg ik weer een mooi rijtje toch, met hoeveel die stijgt/daalt tot correctie.

 

[cow18]

inderdaad die kolom "Waarden max ..." is nog een restant van mijn sloopwerk en mag er ook uit.
Ik vermoed dat er nog wel een aanpassing zal moeten gebeuren, dus dat doe ik dan wel.
Daarnaast gebruik ik de kolommen C en D ook voor niets, enkel om jou mogelijks wat leesbare info te geven van de afsolute en relatieve verandering per uur.
Dus als je zegt, niet nodig, ook slopen, dan is dat ook zo klaar.

Blijft er nog je cumultatieve stijging/daling, waarbij je naar de huidige kolom D of in de draaitabel kolom S zit te kijken.
Hierboven had ik al beschreven dat zo'n cumul een licht vertekend beeld heeft en daarom zou ik liever gebruik maken van kolom Y en die heeft de perfecte relatieve daling (correctie) mee.
Vergelijk de waarden van kolommen S en Y met elkaar, dan moet je toch zeggen dat er op S wel wat ruis zit.
Dus zo te zien zou ik ook nog kolom R en S er uit slopen.
Dus op de huidige Y zou er nog een frekwentielijst kunnen gemaakt worden voor de correcties.

Nu dacht ik dat je eigenlijk meer geïnteresseerd was in de tussenliggende stukken, als je op de grafiek kijkt, de blauwe stippellijnen (die je aan en uit kan zetten met die knop rechts boven in die grafiek).
Het verloop van ie groene lijn interesseert je eigenlijk niet, of heb ik het verkeerd ? Die toon ik je nog niet, want ik zie dat door weet ik veel wat, de formule uit de kolom AH verdwenen is. Dus ja, die zet ik er dan ook weer in en daar kan je dan ook weer frekwenties op berekenen.

Even voor de duidelijkheid, kolom J is in deze de belangrijkste kolom.
Die kijkt vanaf die rij, zoekt het kleinste getal in de B-kolom vanaf die rij zoveel periodes naar beneden als je gespecifieerd hebt in N3.
Is dat kleinste getal zoveel procent kleiner dan de huidige waarde in kolom B, dan krijg je daar in kolom J een getal staan, dat zegt hoeveel rijen lager die minimale waarde staat en dus hoeveel "x"-en er in de kolom ernaast, kolom K, moeten komen.
Als je daling nogal schokkerig verloopt, dan kan het zijn dat er meerdere getallen >0 onder elkaar staan en je dus een langere serie "x"-en krijgt.
Overloop die kolom anders eens, dan wordt het snel duidelijk.

 

[Heesen]

He Cow18,

In principe als ik het heel concreet maak ben ik (ook) geïnteresseerd in de min-max waardes tot een correctie zich voordoet. En de waardes van de correctie zelf natuurlijk.
Tenminste als het goed is, zou dat bruibare gegevens opleveren voor ons systeem. Ik ben ietwat voorzichtig in mijn uitspraken maar hier heb ik wel even over na gedacht.

Even heel simplistisch uitgelegd: ons systeem plaats bijvoorbeeld een order op 1%, 2%, 3% etc.. vanaf de start/huidige prijs en loopt door tot dat zich een correctie van Xpercentage voordoet, in de correctie plaats die ook weer een order. En daarna begint het systeem met een nieuwe bovenstaande cyclus. Dit is heel simplistisch en neem de bovenstaande waardes niet exact, het kan ook 1%, 0,9%, 1,1% zijn bijvoorbeeld. Maar daarom zouden Min-Max waardes tot correctie een waardevol gegeven zijn. En dus ook een tabel die telt hoe vaak en hoe ver die waardes lopen tot correctie.

Ik had zodoende nog een vraagje over de resultaten die ik aflees in de huidige tabellen, Ik heb Xpercentage ingesteld op 1% en aantal perioden op 60. Nu is de vraag zou de waarde bij W3 niet hetzelfde moet zijn als bij W24? Zie bijlage.

En dat resultaten gemeten in het verleden geen garantie voor de toekomst zijn, daar zijn we van bewust en ons systeem anticipeert daar ook weer op, maar we gebruiken deze resultaten voor een soort van meting van de actuele marktsituatie geanticipeerd op de werking van ons syteem.